Структурная нота на фондовые индексы США и Европы досрочно погасилась спустя 1 год

Структурная нота в евро на корзину трех индексов развитых фондовых рынков (США, Франции и Швейцарии) досрочно погасилась спустя год после выпуска, принеся клиентам инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» доходность 4% годовых (EUR). Автоматическое досрочное погашение произошло во вторую полугодовую дату наблюдения – 7 декабря 2020 года. Сумма погашения и очередной купон по структурной ноте поступят от эмитента на счета инвесторов в течение недели. Финансовый инструмент был выпущен крупным европейским банком по заказу «ВЕЛЕС Капитала».

Эта структурная нота была разработана по запросу клиентов, которые существенную часть своей валютной корзины держали в единой европейской валюте и нуждались в эффективной альтернативе банковскому депозиту. С учетом консервативного профиля инвесторов департамент инвестиционных продуктов «ВЕЛЕС Капитала» в декабре 2019 года предложил «индексную» структурную ноту на ликвидные базовые активы – американский Nasdaq-100, французский CAC 40 и швейцарский SMI.

«Структурные ноты могут обладать и весьма консервативными параметрами, – отметил директор по инвестиционным продуктам «ВЕЛЕС Капитала» Бейшен Исаев. – Базовые активы в виде «широких» фондовых индексов развитых стран означают отсутствие страновых и иных специфических рисков развивающихся рынков, а также корпоративных рисков акций отдельных компаний. Также мы предусмотрели в ноте так называемый усиленный защитный барьер (опция geared put), чтобы минимизировать беспокойство относительно защиты номинала при вполне привлекательной для евро купонной ставке».

Как и почти все купонные структурные ноты, выпускаемые для клиентов «ВЕЛЕС Капитала», данная индексная нота предусматривала опцию autocall – автоматическое досрочное погашение при превышении базовыми активами autocall-барьера. К досрочному отзыву ноты в одну из полугодовых дат наблюдения привел бы рост индексов на любую величину, а впоследствии даже умеренное снижение котировок. Именно снижающийся autocall-барьер позволил ноте досрочно погаситься по номиналу с выплатой очередного купона, несмотря на снижение CAC 40 спустя год после выпуска ноты. 

В ожидании выплаты от эмитента ноты инвесторы рассматривают новые актуальные предложения «ВЕЛЕС Капитала» по реинвестированию средств.

«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших независимых российских инвестиционных компаний, которая с 1995 года оказывает услуги на рынке ценных бумаг состоятельным частным и корпоративным клиентам, входит в десятку ведущих брокеров Московской биржи по объему клиентских операций, входит в топ-3 компаний на рынке корпоративных облигаций и ОФЗ. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне BB-/B со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства “Эксперт РА” на уровне RuA+ со стабильным прогнозом.

• 7 декабря 2020
  «ВЕЛЕС Капитал» лидирует по торгам негосударственными облигациями на Московской бирже в ноябре

  «ВЕЛЕС Капитал» лидирует по торгам негосударственными облигациями на Московской бирже в ноябре

• 7 декабря 2020
  S&P Global Ratings подтвердило рейтинг «ВЕЛЕС Капитала» на уровне BB-/B со стабильным прогнозом

  S&P Global Ratings подтвердило рейтинг «ВЕЛЕС Капитала» на уровне BB-/B со стабильным прогнозом