Хеджирование валютных рисков*

• 1

  Индивидуальные стратегии
  хеджирования
• 2

  Экспертное сопровождение
  на всех этапах сделки
• 3

  Широкий ассортимент
  инструментов хеджирования

• Защита рублевого портфеля активов от девальвации рубля.***

• Альтернативная возможность валютных инвестиций без дополнительного инфраструктурного риска.****

• Фиксация валютного курса для будущих платежей и покупок без необходимости полной оплаты купленной валюты.*****

Посмотрите пример хеджирования портфеля рублевых облигаций с сохранением валютной переоценки портфеля при изменении курса доллара:

---

*Валютное хеджирование осуществляется путем покупки или продажи фьючерсных контрактов на ПАО Московская Биржа. Максимальный срок владения фьючерсным контрактом может быть ограничен сроком действия контракта. Возможно досрочное прекращение договора, являющегося производным финансовым инструментом до даты его исполнения.

Данная информация предоставляется в качестве предложения.

Физическим лицам без статуса квалифицированного инвестора для совершения указанных сделок может потребоваться прохождение специального тестирования.

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Приобретение и владение фьючерсным контрактом сопряжено с несением расходов. При сделках с фьючерсным контрактом взимается комиссия брокера за открытие и закрытие позиции, также могут взиматься отдельная комиссия брокера за исполнение фьючерсного контракта, биржевая и клиринговая комиссии. Размеры всех тарифов можно найти на сайте ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ПАО Московская биржа, НКО НКЦ (АО).

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет, что инвестирование в предлагаемый финансовый инструмент сопряжено с (1) общими рисками инвестирования, такими как (i) рыночный (риск негативного изменения стоимости фьючерсного контракта) (ii) риск ликвидности, (iii) системный, (iv) правовой риск, (v) операционный, а также (2) с рисками приобретения и владения производным финансовым инструментом (i) риск использования финансового плеча, (ii) риск изменения размера гарантийного обеспечения, (iii) риск принудительного закрытия позиции.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» рекомендует до подачи поручения ознакомиться с информационным документом, содержащим основную информацию в отношении фьючерсных договоров (контрактов).

Основные условия обращения фьючерсных контрактов, в том числе актуальные котировки фьючерсных контрактов, дату исполнения, размер гарантийного обеспечения, стандартизированы Московской биржей и закреплены в Спецификации фьючерса https://www.moex.com/a2101, Информация по фьючерсным контрактам и опционам — Московская Биржа | Рынки.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Представленный финансовый инструмент не является банковским депозитом, связанные с ними риски не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Возврат инвестиций и доходность вложений в данный финансовый инструмент не гарантированы государством.   

**Осуществляется путем покупки или продажи биржевых производных финансовых инструментов (фьючерсов и опционов) на ПАО Московская Биржа. Физическим лицам без статуса квалифицированного инвестора для совершения указанных сделок может потребоваться прохождение специального тестирования.  

***Осуществляется путем покупки валютного фьючерса. Фьючерс – биржевой контракт, двустороннее обязательство купли-продажи базисного актива в дату исполнения по заранее оговоренной цене. Физическим лицам без статуса квалифицированного инвестора для совершения указанных сделок может потребоваться прохождение специального тестирования.

**** В современных условиях большинство вариантов валютных инвестиций сопряжены с инфраструктурным риском. Валютное хеджирование позволяет сформировать портфель полностью в российской инфраструктуре, исключив риски взаимодействия с зарубежными контрагентами, и одновременно защитить портфель от девальвации национальной валюты, что и является основной целью валютных инвестиций.

***** Гарантийное обеспечение сентябрьского долларового фьючерса Si-9.23 по состоянию на 21.06.2023 составляет 15,9% от общей суммы покупки базисного актива (данные moex.com).